Сравнение UPW с NTSD
UPW (ProShares Ultra Utilities) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UPW is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UPW charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UPW и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.73%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | -5.63% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between UPW and NTSD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UPW
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPW c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и NTSD
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -5.58% | -72.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -1.28% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -1.13% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 23.24% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 23.24% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 23.24% | +14.02% |
Сравнение комиссий UPW и NTSD
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и NTSD
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and NTSD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.
UPW has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UPW и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор