Сравнение UPSX с DCMT
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, UPSX returned -92.74% vs 30.11% for DCMT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -68.44%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 27.82%.
UPSX
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -9.34%
- 6 месяцев
- -73.12%
- С начала года
- -68.44%
- 1 год
- -92.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 27.82%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -68.44% | -61.18% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 27.82% | 3.86% |
Correlation
The correlation between UPSX and DCMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. DCMT — Ранг доходности на риск
UPSX
DCMT
Сравнение UPSX c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.90 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.65 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и DCMT
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -15.96% | -79.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -15.96% | -79.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.78% | -8.25% | -85.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.65% | -3.54% | -65.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.67% | 4.54% | +74.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и DCMT
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 5.73% | +23.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.87% | 16.90% | +82.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.24% | 18.79% | +119.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.41% | 16.01% | +122.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.41% | 16.01% | +122.40% |
Сравнение комиссий UPSX и DCMT
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и DCMT
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.87% | 3.67% | 1.59% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and DCMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (29.57%) compared to DCMT (5.73%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.11% vs -92.74% for UPSX. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.11% return vs -92.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
DCMT has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for UPSX.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and DoubleLine. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор