Сравнение UPRO с NTSD
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while NTSD is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPRO и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.41% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between UPRO and NTSD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UPRO
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPRO c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и NTSD
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -5.58% | -71.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -2.97% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -1.09% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 25.11% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 25.11% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 25.11% | +28.68% |
Сравнение комиссий UPRO и NTSD
UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и NTSD
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UPRO and NTSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор