Сравнение UPLT с SSO
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - UPLT is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. UPLT is actively managed, while SSO is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. UPLT charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -22.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 23.03%
Сравнение доходности по годам UPLT и SSO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -44.75% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 8.61% |
Correlation
The correlation between UPLT and SSO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. SSO — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SSO
Сравнение UPLT c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и SSO
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -84.67% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -4.74% | -42.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -19.47% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 25.12% | +54.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 33.87% | +45.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.82% | 35.87% | +43.95% |
Сравнение комиссий UPLT и SSO
UPLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и SSO
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SSO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.68% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and SSO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UPLT.
SSO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.28% for UPLT.
UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while SSO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for UPLT and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор