PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPLT с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPLT и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UPLT

1 день
-6.79%
1 месяц
-22.17%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KOLD

1 день
2.74%
1 месяц
24.48%
6 месяцев
-39.97%
С начала года
-21.43%
1 год
17.81%
3 года*
-5.58%
5 лет*
-33.30%
10 лет*
-23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPLT и KOLD


Correlation

The correlation between UPLT and KOLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

UPLT vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPLT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPLT c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UPLTKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

UPLT vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPLT и KOLD

Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPLTKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.98%

-99.45%

+49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.80%

-96.79%

+49.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-69.69%

+42.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UPLT и KOLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPLTKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.82%

111.66%

-31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

118.90%

-39.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.82%

101.71%

-21.89%

Сравнение комиссий UPLT и KOLD

И UPLT, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPLT и KOLD

Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


UPLT and KOLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPLT and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPLT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for KOLD.

UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPLT и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор