Сравнение UPLT с GLL
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares. UPLT is actively managed, while GLL is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -17.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -37.34%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- -20.74%
Сравнение доходности по годам UPLT и GLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -46.39% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 41.61% |
Correlation
The correlation between UPLT and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. GLL — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLL
Сравнение UPLT c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и GLL
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -99.24% | +49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -98.72% | +50.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -85.20% | +57.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и GLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 55.18% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.27% | 36.72% | +42.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.27% | 32.45% | +46.82% |
Сравнение комиссий UPLT и GLL
И UPLT, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и GLL
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPLT and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPLT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор