PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPGR с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

UPGR и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGR и XOP

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		-1.84%35.25%-14.72%-15.29%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.

UPGR

1 день
0.49%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.02%
1 год
54.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XLEUPGR с XOEXUPGR с CHPS
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий UPGR и XOP

И UPGR, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.

UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

UPGR vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.05

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.48

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

1.51

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

4.90

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.07

-0.12

Корреляция

Корреляция между UPGR и XOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и XOP

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.34%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок UPGR и XOP

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

UPGRXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-90.27%

+43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-23.81%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-35.01%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.52%

-42.64%

+21.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

7.33%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и XOP

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеют волатильность 8.69% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPGRXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.36%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

19.57%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

33.73%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

34.12%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

40.29%

-9.82%