PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. UPGR is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, UPGR returned 50.72% vs 69.19% for VOLT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

UPGR

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.23%
С начала года
11.08%
6 месяцев
6.61%
1 год
50.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и VOLT

2026 (YTD)20252024
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		11.08%35.25%-6.24%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between UPGR and VOLT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between UPGR and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и VOLT

Секторы
UPGR
VOLT

Промышленность

49.3%
47.0%

Коммунальные услуги

12.8%
31.0%

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.4%

Энергетика

10.0%
4.7%

Технологии

3.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
49.3%
VOLT
47.0%

Коммунальные услуги

UPGR
12.8%
VOLT
31.0%

Сырьевые материалы

UPGR
10.7%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.5%
VOLT
3.4%

Энергетика

UPGR
10.0%
VOLT
4.7%

Технологии

UPGR
3.9%
VOLT
12.9%

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.5%
VOLT

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
VOLT
0.5%

Коммуникационные услуги

UPGR

-

VOLT

-

Здравоохранение

UPGR

-

VOLT

-

Недвижимость

UPGR

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

UPGR vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.19

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.90

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

7.25

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

20.29

-13.18

UPGR vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и VOLT

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-23.40%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-9.59%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-0.62%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-5.13%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

3.42%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и VOLT

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

9.44%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

18.38%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

21.82%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

24.55%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

24.55%

+6.26%

Сравнение комиссий UPGR и VOLT

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и VOLT

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.29%0.39%1.16%0.32%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and VOLT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.92%) compared to VOLT (9.44%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 50.72% for UPGR. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 50.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.29% for UPGR.

UPGR is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Tema. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор