PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGR с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с SETM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPGR returned 0.14%/yr vs 17.06%/yr for SETM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью -2.07%.

UPGR

1 день
0.23%
1 месяц
-6.24%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
4.49%
1 год
25.60%
3 года*
0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-0.87%
1 месяц
-18.25%
6 месяцев
-19.06%
С начала года
-2.07%
1 год
46.04%
3 года*
17.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и SETM

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.49%35.25%-14.72%-15.29%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		-2.07%95.27%-13.24%-2.53%

Correlation

The correlation between UPGR and SETM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.56

The correlation between UPGR and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGR и SETM

Секторы
UPGR
SETM

Промышленность

56.6%
1.0%

Энергетика

11.1%
22.9%

Сырьевые материалы

9.7%
76.0%

Коммунальные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Технологии

3.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
56.6%
SETM
1.0%

Энергетика

UPGR
11.1%
SETM
22.9%

Сырьевые материалы

UPGR
9.7%
SETM
76.0%

Коммунальные услуги

UPGR
8.6%
SETM

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
8.2%
SETM

-

Технологии

UPGR
3.7%
SETM
0.1%

Потребительский защитный сектор

UPGR
1.9%
SETM
0.1%

Финансовые услуги

UPGR
0.0%
SETM

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

SETM

-

Здравоохранение

UPGR

-

SETM

-

Недвижимость

UPGR

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

UPGR vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGRSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.99

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.47

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.62

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

4.22

-0.95

UPGR vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и SETM

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-42.81%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-28.64%

+11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.57%

-42.81%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-28.64%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-15.20%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

10.94%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и SETM

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

9.73%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

37.09%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

46.71%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

37.20%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

37.20%

-6.23%

Сравнение комиссий UPGR и SETM

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и SETM

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SETM в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.60%1.56%2.07%2.47%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and SETM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to SETM (9.73%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 17.06% vs 0.14% for UPGR. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 9.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 17.06% return vs 0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.31% for UPGR.

UPGR is categorized as Energy Equities, while SETM is Materials. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор