Сравнение UPGR с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
UPGR и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGR и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | -1.84% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGR показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
UPGR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGR и PSCE
UPGR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
UPGR vs. PSCE — Ранг доходности на риск
UPGR
PSCE
Сравнение UPGR c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGR | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.23 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.67 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.75 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 5.85 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.09 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UPGR и PSCE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и PSCE
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.34% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок UPGR и PSCE
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -96.21% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -25.44% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -75.44% | +62.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.52% | -58.66% | +37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.60% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и PSCE
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.36% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 18.75% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 35.63% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 38.13% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 43.44% | -12.97% |