Сравнение UPGR с GXPE
UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPGR показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.03%.
UPGR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 21.70%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPGR и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 4.49% | 16.43% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.03% | 4.62% |
Correlation
The correlation between UPGR and GXPE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPGR vs. GXPE — Ранг доходности на риск
UPGR
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPGR c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPGR | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPGR и GXPE
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPGR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -15.73% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -7.70% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.13% | -4.22% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPGR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 20.75% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 20.75% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 20.75% | +10.22% |
Сравнение комиссий UPGR и GXPE
UPGR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и GXPE
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GXPE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.14% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.31% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
UPGR and GXPE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.
GXPE has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.31% for UPGR.
UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для UPGR и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор