Сравнение UPGR с GXPE
UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPGR показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
UPGR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPGR и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 23.29% | 16.05% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between UPGR and GXPE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPGR vs. GXPE — Ранг доходности на риск
UPGR
GXPE
Сравнение UPGR c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGR | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.15 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок UPGR и GXPE
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPGR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -12.37% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -7.12% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -3.23% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPGR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 20.38% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 20.38% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 20.38% | +10.11% |
Сравнение комиссий UPGR и GXPE
UPGR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и GXPE
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.27% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
UPGR and GXPE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.27% for UPGR.
UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для UPGR и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор