PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 73.35% vs 67.73% for CRAK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%.

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и CRAK

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%12.15%

Correlation

The correlation between UPGR and CRAK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.39

The correlation between UPGR and CRAK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGR и CRAK

Секторы
UPGR
CRAK

Промышленность

51.4%
4.0%

Коммунальные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%
1.1%

Энергетика

9.8%
98.9%

Технологии

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
51.4%
CRAK
4.0%

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
CRAK

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
CRAK

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
CRAK
1.1%

Энергетика

UPGR
9.8%
CRAK
98.9%

Технологии

UPGR
3.9%
CRAK

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
CRAK

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
CRAK

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

CRAK

-

Здравоохранение

UPGR

-

CRAK

-

Недвижимость

UPGR

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

UPGR vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.71

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.77

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

7.95

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

22.45

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.71

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.54

-0.32

Просадки

Сравнение просадок UPGR и CRAK

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-58.80%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-8.57%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-4.06%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-12.49%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

3.03%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и CRAK

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.36%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

14.26%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

18.34%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

20.61%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

22.16%

+8.33%

Сравнение комиссий UPGR и CRAK

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и CRAK

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and CRAK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs CRAK's -58.80%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 67.73% for CRAK. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 67.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.27% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор