PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPGD с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPGD и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGD и VFMV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-15.56%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
3.39%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 3.39%.


UPGD

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

VFMV

1 день
0.48%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.14%
1 год
8.23%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий UPGD и VFMV

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

UPGD vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPGDVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.67

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.99

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.86

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

3.93

-1.91

UPGD vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPGDVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Корреляция

Корреляция между UPGD и VFMV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и VFMV

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VFMV в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.03%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPGD и VFMV

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


UPGDVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-33.64%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-7.89%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-15.41%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-3.80%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-3.69%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.10%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и VFMV

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPGDVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.45%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.62%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.29%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

11.76%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

14.34%

+7.29%