PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с VFMV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. UPGD is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, UPGD returned 6.84%/yr vs 9.71%/yr for VFMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 7.98%.

UPGD

1 день
-1.69%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.62%
1 год
16.94%
3 года*
14.57%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.01%

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		9.40%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-15.56%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between UPGD and VFMV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between UPGD and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и VFMV

Секторы
UPGD
VFMV

Промышленность

32.2%
10.1%

Технологии

22.5%
25.1%

Потребительский циклический сектор

19.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

14.0%
9.5%

Коммунальные услуги

6.3%
6.7%

Здравоохранение

5.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.7%

Финансовые услуги

0.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

3.9%

Недвижимость

-

6.4%

Промышленность

UPGD
32.2%
VFMV
10.1%

Технологии

UPGD
22.5%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
VFMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
VFMV
9.5%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
VFMV
6.7%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
VFMV
10.7%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
VFMV
10.6%

Сырьевые материалы

UPGD

-

VFMV

-

Энергетика

UPGD

-

VFMV
3.9%

Недвижимость

UPGD

-

VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

UPGD vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.47

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.14

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.16

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

8.48

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Просадки

Сравнение просадок UPGD и VFMV

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-33.64%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.00%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-10.35%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-15.41%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.52%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-3.63%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.53%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и VFMV

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.17%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.34%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

8.83%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

11.75%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

14.25%

+7.39%

Сравнение комиссий UPGD и VFMV

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и VFMV

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VFMV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.60%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and VFMV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (4.24%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.71% vs 6.84% for UPGD. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.71% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.60% for UPGD.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор