Сравнение UPDDX с NQCRX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.74%/yr for NQCRX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и NQCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NQCRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 19.50%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам UPDDX и NQCRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.82% |
NQCRX Nuveen Large Cap Value Fund | 2.30% |
Correlation
The correlation between UPDDX and NQCRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. NQCRX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NQCRX
Сравнение UPDDX c NQCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | NQCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и NQCRX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки NQCRX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и NQCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | NQCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -57.85% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -0.30% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.95% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и NQCRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | NQCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 12.57% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 15.57% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 18.79% | +10.20% |
Сравнение комиссий UPDDX и NQCRX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии NQCRX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и NQCRX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQCRX Nuveen Large Cap Value Fund | 6.11% | 7.30% | 6.82% | 2.22% | 4.63% | 20.85% | 17.95% | 26.88% | 34.12% | 27.42% | 10.74% | 61.01% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and NQCRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и NQCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор