PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с NQCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с NQCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.74%/yr for NQCRX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и NQCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQCRX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.47%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.92%
1 год
37.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и NQCRX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		-1.22%

Correlation

The correlation between UPDDX and NQCRX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Nuveen Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с MADVXNQCRX с GABNQCRX с NELIXNQCRX с FGINX

Доходность на риск

UPDDX vs. NQCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c NQCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. NQCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXNQCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.39

+14.68

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и NQCRX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки NQCRX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и NQCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXNQCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-57.85%

+56.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-10.01%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и NQCRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXNQCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

12.38%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

15.60%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

18.93%

+7.42%

Сравнение комиссий UPDDX и NQCRX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии NQCRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и NQCRX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.32%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and NQCRX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и NQCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор