- ISIN
- US67064Y5868
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 15 дек. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции NQCRX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NQCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,035.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) показал доход в 18.43% с начала года и 37.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NQCRX составила 14.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Nuveen Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 37.43%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 14.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NQCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NQCRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.01% | 3.58% | -3.45% | 8.86% | 1.72% | 1.85% | 18.43% | ||||||
| 2025 | 5.10% | 0.39% | -3.87% | -3.82% | 5.65% | 5.15% | 2.07% | 4.24% | 1.06% | 1.75% | 1.55% | 1.69% | 22.44% |
| 2024 | -0.90% | 3.18% | 6.17% | -3.94% | 4.10% | 0.41% | 3.72% | 1.59% | 1.18% | 0.78% | 6.54% | -5.64% | 17.74% |
| 2023 | 6.02% | -1.89% | -1.69% | 1.72% | -3.61% | 6.75% | 2.58% | -1.83% | -3.95% | -2.66% | 7.46% | 5.07% | 13.76% |
| 2022 | 0.24% | 0.24% | 2.36% | -5.30% | 2.43% | -8.79% | 5.73% | -2.46% | -7.83% | 12.33% | 5.85% | -3.80% | -1.07% |
| 2021 | -0.49% | 7.64% | 5.95% | 4.32% | 3.11% | -2.21% | 1.03% | 2.24% | -3.18% | 4.31% | -4.72% | 5.69% | 25.38% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Large Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.15%, beta of 0.98, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2006.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 101.11%
- Участие в снижении
- 103.54%
Комиссия
Комиссия NQCRX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NQCRX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.46 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.35 | 10.92 | +12.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.33 | $0.10 | $0.18 | $0.88 | $0.73 | $1.30 | $1.46 | $1.84 | $0.80 | $4.42 |
Дивидендный доход | 6.17% | 7.30% | 6.82% | 2.22% | 4.63% | 20.85% | 17.95% | 26.88% | 34.12% | 27.42% | 10.74% | 61.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.85%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.84%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.29%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.02%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.61%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 4mo 4d | 9mo 16dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| NQCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -56.78% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -9.10% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -18.90% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.61% | -25.43% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -33.92% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.71% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.04% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NQCRX
Добавьте Nuveen Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NQCRX