PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с FDAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с FDAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and FDAT (Tactical Advantage ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while FDAT is actively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.72%/yr vs 9.02%/yr for FDAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for FDAT.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и FDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у FDAT с доходностью 3.20%.

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDAT

1 день
-0.27%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
11.57%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и FDAT

2026 (YTD)202520242023
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%-1.59%
FDAT
Tactical Advantage ETF		3.20%7.50%9.90%6.14%

Correlation

The correlation between UPAR and FDAT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.56

The correlation between UPAR and FDAT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAR и FDAT

Секторы
UPAR
FDAT

Технологии

18.3%
14.9%

Энергетика

17.8%
7.8%

Сырьевые материалы

16.7%
9.2%

Промышленность

12.7%
21.8%

Финансовые услуги

10.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.7%

Здравоохранение

5.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.4%
5.4%

Технологии

UPAR
18.3%
FDAT
14.9%

Энергетика

UPAR
17.8%
FDAT
7.8%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
FDAT
9.2%

Промышленность

UPAR
12.7%
FDAT
21.8%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
FDAT
22.5%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
FDAT
8.4%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
FDAT
1.7%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
FDAT
3.2%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
FDAT
2.2%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
FDAT
2.8%

Недвижимость

UPAR
1.4%
FDAT
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Tactical Advantage ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO
Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с MKAMFDAT с SPMOFDAT с SPYFDAT с ASETFDAT с EAORFDAT с EAOMFDAT с NTSE

Доходность на риск

UPAR vs. FDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c FDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARFDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.18

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.69

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.97

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

5.59

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. FDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FDAT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и FDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARFDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.18

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.92

-0.94

Просадки

Сравнение просадок UPAR и FDAT

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и FDAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARFDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-8.20%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-5.88%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-8.20%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.27%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-2.25%

-19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.07%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и FDAT

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Tactical Advantage ETF (FDAT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARFDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.31%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

6.91%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

9.89%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

9.47%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

9.47%

+8.57%

Сравнение комиссий UPAR и FDAT

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDAT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и FDAT

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FDAT в 5.64%

ПозицияTTM2025202420232022
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.64%4.77%8.99%1.58%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and FDAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to FDAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs FDAT's -8.20%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.72% vs 9.02% for FDAT. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDAT has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.72% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.

FDAT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 2.63% for UPAR.

They also come from different issuers: RPAR and Tactical Funds. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.74% for FDAT.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и FDAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор