Сравнение UPAR с FDAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Tactical Advantage ETF (FDAT).
UPAR и FDAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. FDAT - это активно управляемый фонд от Tactical Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и FDAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и FDAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | -1.59% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 0.92% | 7.50% | 9.90% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у FDAT с доходностью 0.92%.
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и FDAT
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDAT в 0.74%.
Доходность на риск
UPAR vs. FDAT — Ранг доходности на риск
UPAR
FDAT
Сравнение UPAR c FDAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | FDAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.17 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.08 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.88 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и FDAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и FDAT
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FDAT в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.77% | 4.77% | 8.99% | 1.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и FDAT
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и FDAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -8.20% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -5.88% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -4.43% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -2.20% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.22% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и FDAT
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Tactical Advantage ETF (FDAT) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 2.12% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 8.12% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 10.34% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 9.50% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 9.50% | +8.67% |