PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с FDAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и FDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и FDAT


2026 (YTD)202520242023
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.18%23.87%-2.26%-1.59%
FDAT
Tactical Advantage ETF
0.92%7.50%9.90%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у FDAT с доходностью 0.92%.


UPAR

1 день
2.67%
1 месяц
-7.86%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
10 лет*

FDAT

1 день
0.41%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.87%
1 год
8.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

Tactical Advantage ETF

Сравнение комиссий UPAR и FDAT

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDAT в 0.74%.


Доходность на риск

UPAR vs. FDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c FDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARFDATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.17

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

4.08

+3.10

UPAR vs. FDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FDAT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и FDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARFDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.83

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.88

-0.96

Корреляция

Корреляция между UPAR и FDAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и FDAT

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FDAT в 5.77%


TTM2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.75%3.28%3.32%3.04%4.73%
FDAT
Tactical Advantage ETF
5.77%4.77%8.99%1.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и FDAT

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и FDAT.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARFDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-8.20%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-5.88%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.43%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-2.20%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.22%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и FDAT

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Tactical Advantage ETF (FDAT) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARFDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

2.12%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.12%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

10.34%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

9.50%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

9.50%

+8.67%