PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с DWAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и DWAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и DWAT


Доходность по периодам


UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

Arrow DWA Tactical ETF

Сравнение комиссий UPAR и DWAT

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.


Доходность на риск

UPAR vs. DWAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

DWAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c DWAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARDWATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

UPAR vs. DWAT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARDWATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и DWAT

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и DWAT

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и DWAT.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARDWATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

0.00%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

0.00%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

0.00%

-22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и DWAT


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARDWATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

0.00%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

0.00%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

0.00%

+18.16%