Сравнение UPAR с DWAT
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. UPAR is passively managed, while DWAT is actively managed. UPAR charges 0.65%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.67% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов UPAR и DWAT
Секторы
UPAR
DWAT
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
UPAR
DWAT
Энергетика
UPAR
DWAT
Сырьевые материалы
UPAR
DWAT
Промышленность
UPAR
DWAT
Финансовые услуги
UPAR
DWAT
Потребительский циклический сектор
UPAR
DWAT
Коммуникационные услуги
UPAR
DWAT
Здравоохранение
UPAR
DWAT
Потребительский защитный сектор
UPAR
DWAT
Коммунальные услуги
UPAR
DWAT
Недвижимость
UPAR
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. DWAT — Ранг доходности на риск
UPAR
DWAT
Сравнение UPAR c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и DWAT
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | 0.00% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | 0.00% | -21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 0.00% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 0.00% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 0.00% | +18.04% |
Сравнение комиссий UPAR и DWAT
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и DWAT
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.62% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
UPAR has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for DWAT.
UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: RPAR and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор