Сравнение KPELY с SREN.SW
KPELY (Keppel Corporation Limited) and SREN.SW (Swiss Re AG) are both stocks. KPELY operates in Conglomerates (Industrials), while SREN.SW operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, KPELY returned 17.14%/yr vs 11.37%/yr for SREN.SW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPELY и SREN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KPELY торгуется в USD, в то время как SREN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SREN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KPELY показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SREN.SW с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции KPELY превзошли акции SREN.SW по среднегодовой доходности: 17.14% против 11.37% соответственно.
KPELY
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 31.20%
- 10 лет*
- 17.14%
SREN.SW
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам KPELY и SREN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPELY Keppel Corporation Limited | 3.73% | 79.12% | -6.58% | 55.44% | 54.67% | -3.86% | -16.80% | 20.19% | -18.40% | 45.58% |
SREN.SW Swiss Re AG | -7.88% | 20.71% | 37.11% | 27.87% | 1.40% | 11.75% | -8.84% | 29.60% | 2.97% | 4.43% |
Correlation
The correlation between KPELY and SREN.SW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between KPELY and SREN.SW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPELY vs. SREN.SW — Ранг доходности на риск
KPELY
SREN.SW
Сравнение KPELY c SREN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keppel Corporation Limited (KPELY) и Swiss Re AG (SREN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPELY | SREN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.55 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -1.05 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPELY | SREN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.52 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KPELY и SREN.SW
Максимальная просадка KPELY за все время составила -74.06%, что меньше максимальной просадки SREN.SW в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPELY и SREN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPELY | SREN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.06% | -88.52% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -21.78% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -21.78% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -32.39% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -52.71% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -20.34% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -16.54% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 11.31% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPELY и SREN.SW
Keppel Corporation Limited (KPELY) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с Swiss Re AG (SREN.SW) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что KPELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SREN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPELY | SREN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.74% | 8.33% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 17.54% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 22.93% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 23.81% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.46% | 24.35% | +14.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPELY и SREN.SW
Дивидендная доходность KPELY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SREN.SW в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPELY Keppel Corporation Limited | 3.20% | 3.17% | 5.36% | 36.11% | 4.88% | 3.84% | 4.86% | 3.40% | 5.05% | 5.18% | 10.66% | 7.80% |
SREN.SW Swiss Re AG | 5.42% | 4.52% | 4.74% | 6.05% | 6.82% | 6.54% | 7.08% | 5.15% | 5.55% | 5.32% | 4.77% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPELY и SREN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keppel Corporation Limited и Swiss Re AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPELY and SREN.SW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KPELY и SREN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор