PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPELY с 0316.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KPELY с 0316.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KPELY (Keppel Corporation Limited) and 0316.HK (Orient Overseas International Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KPELY in Conglomerates, 0316.HK in Marine Shipping. Over the past 10 years, KPELY returned 17.14%/yr vs 35.48%/yr for 0316.HK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KPELY и 0316.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keppel Corporation Limited (KPELY) и Orient Overseas International Ltd (0316.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KPELY торгуется в USD, в то время как 0316.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0316.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KPELY показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у 0316.HK с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции KPELY уступали акциям 0316.HK по среднегодовой доходности: 17.14% против 35.48% соответственно.

KPELY

1 день
-6.15%
1 месяц
-3.50%
С начала года
3.73%
6 месяцев
6.96%
1 год
58.24%
3 года*
27.52%
5 лет*
31.20%
10 лет*
17.14%

0316.HK

1 день
-1.87%
1 месяц
-0.83%
С начала года
9.49%
6 месяцев
2.80%
1 год
12.51%
3 года*
21.42%
5 лет*
27.41%
10 лет*
35.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPELY и 0316.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KPELY
Keppel Corporation Limited		3.73%79.12%-6.58%55.44%54.67%-3.86%-16.80%20.19%-18.40%45.58%
0316.HK
Orient Overseas International Ltd		9.49%22.10%12.53%7.37%3.73%229.80%120.81%-5.68%-29.88%133.34%

Correlation

The correlation between KPELY and 0316.HK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keppel Corporation Limited

Orient Overseas International Ltd

Часто сравнивают с KPELY:
KPELY с UECKPELY с UOVEYKPELY с PLTRKPELY с OVCHYKPELY с SREN.SWKPELY с ZURN.SWKPELY с SCMN.SW
Часто сравнивают с 0316.HK:
0316.HK с 1919.HK0316.HK с 1308.HK0316.HK с 2343.HK0316.HK с ^HSI0316.HK с 0939.HK0316.HK с DBSDY0316.HK с ZURN.SW

Доходность на риск

KPELY vs. 0316.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPELY
Ранг доходности на риск KPELY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPELY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPELY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPELY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPELY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPELY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
0316.HK
Ранг доходности на риск 0316.HK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0316.HK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0316.HK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0316.HK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0316.HK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0316.HK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPELY c 0316.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keppel Corporation Limited (KPELY) и Orient Overseas International Ltd (0316.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPELY0316.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.21

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.47

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.38

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

0.72

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPELY vs. 0316.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPELY на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа 0316.HK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPELY и 0316.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPELY0316.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.21

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.10

Просадки

Сравнение просадок KPELY и 0316.HK

Максимальная просадка KPELY за все время составила -74.06%, что меньше максимальной просадки 0316.HK в -88.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPELY и 0316.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPELY0316.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-88.24%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.59%

-15.77%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.59%

-32.34%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-48.09%

+18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-58.28%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-12.74%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-31.24%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

8.16%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KPELY и 0316.HK

Keppel Corporation Limited (KPELY) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с Orient Overseas International Ltd (0316.HK) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что KPELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0316.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPELY0316.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.74%

10.46%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

20.92%

+13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.89%

28.15%

+21.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.07%

47.49%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.46%

47.21%

-8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPELY и 0316.HK

Дивидендная доходность KPELY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности 0316.HK в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0316.HK
Orient Overseas International Ltd		6.58%12.69%5.50%38.79%51.45%23.56%3.18%35.98%0.00%0.22%0.45%2.74%
KPELY
Keppel Corporation Limited		3.20%3.17%5.36%36.11%4.88%3.84%4.86%3.40%5.05%5.18%10.66%7.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KPELY и 0316.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keppel Corporation Limited и Orient Overseas International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KPELY значения в USD, 0316.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

KPELY and 0316.HK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPELY и 0316.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор