Сравнение KPELY с OVCHY
KPELY (Keppel Corporation Limited) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. KPELY operates in Conglomerates (Industrials), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KPELY returned 17.14%/yr vs 16.98%/yr for OVCHY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPELY и OVCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPELY показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 22.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KPELY имеют среднегодовую доходность 17.14%, а акции OVCHY немного отстают с 16.98%.
KPELY
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 31.20%
- 10 лет*
- 17.14%
OVCHY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 53.98%
- 3 года*
- 33.72%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение доходности по годам KPELY и OVCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPELY Keppel Corporation Limited | 3.73% | 79.12% | -6.58% | 55.44% | 54.67% | -3.86% | -16.80% | 20.19% | -18.40% | 45.58% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 22.66% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
Correlation
The correlation between KPELY and OVCHY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between KPELY and OVCHY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KPELY:
$0.75
OVCHY:
$4.85
KPELY:
22.02
OVCHY:
7.62
KPELY:
0.37
OVCHY:
0.67
KPELY:
2.41
OVCHY:
3.21
KPELY:
$6.28B
OVCHY:
$26.07B
KPELY:
$1.89B
OVCHY:
$26.07B
KPELY:
$1.08B
OVCHY:
$13.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPELY vs. OVCHY — Ранг доходности на риск
KPELY
OVCHY
Сравнение KPELY c OVCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keppel Corporation Limited (KPELY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPELY | OVCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 6.75 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 17.84 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPELY | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.52 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок KPELY и OVCHY
Максимальная просадка KPELY за все время составила -74.06%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPELY и OVCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPELY | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.06% | -45.62% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -8.04% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -17.96% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -18.37% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -45.62% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -3.17% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -9.90% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.04% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPELY и OVCHY
Keppel Corporation Limited (KPELY) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что KPELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPELY | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.74% | 4.92% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 12.61% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 21.50% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 23.80% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.46% | 25.04% | +13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPELY и OVCHY
Дивидендная доходность KPELY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности OVCHY в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPELY Keppel Corporation Limited | 3.20% | 3.17% | 5.36% | 36.11% | 4.88% | 3.84% | 4.86% | 3.40% | 5.05% | 5.18% | 10.66% | 7.80% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.16% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPELY и OVCHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keppel Corporation Limited и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPELY and OVCHY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPELY has higher volatility (21.74%) compared to OVCHY (4.92%). In terms of maximum drawdown, KPELY dropped -74.06% vs OVCHY's -45.62%.
OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPELY и OVCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор