PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UOVEY с 3119.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOVEY с 3119.HK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) is a stock, while 3119.HK (Global X Asia Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the FactSet Asia Semiconductor Index. Over the past 3 years, UOVEY returned 22.41%/yr vs 52.03%/yr for 3119.HK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOVEY и 3119.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UOVEY торгуется в USD, в то время как 3119.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3119.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UOVEY показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у 3119.HK с доходностью 83.53%.

UOVEY

1 день
-2.11%
1 месяц
7.80%
6 месяцев
18.66%
С начала года
23.15%
1 год
19.97%
3 года*
22.41%
5 лет*
17.48%
10 лет*
14.39%

3119.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-11.49%
6 месяцев
63.12%
С начала года
83.53%
1 год
155.04%
3 года*
52.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOVEY и 3119.HK

2026 (YTD)20252024202320222021
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		23.15%8.71%30.56%-0.12%19.27%8.24%
3119.HK
Global X Asia Semiconductor ETF		83.53%65.58%7.42%34.80%-38.92%29.35%

Correlation

The correlation between UOVEY and 3119.HK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Overseas Bank Ltd ADR

Global X Asia Semiconductor ETF

Часто сравнивают с UOVEY:
UOVEY с DBSDYUOVEY с SPYUOVEY с KPELYUOVEY с VOOUOVEY с JPMUOVEY с OVCHYUOVEY с V
Часто сравнивают с 3119.HK:
3119.HK с 3191.HK3119.HK с 3110.HK3119.HK с 2807.HK3119.HK с KBC.BR3119.HK с CHPY3119.HK с SEC0.DE3119.HK с DBSDY

Доходность на риск

UOVEY vs. 3119.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOVEY
Ранг доходности на риск UOVEY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOVEY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOVEY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOVEY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOVEY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOVEY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
3119.HK
Ранг доходности на риск 3119.HK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3119.HK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3119.HK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3119.HK: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3119.HK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3119.HK: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOVEY c 3119.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UOVEY3119.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.76

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.83

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

7.56

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

26.24

-22.45

UOVEY vs. 3119.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOVEY на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа 3119.HK равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOVEY и 3119.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UOVEY и 3119.HK

Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки 3119.HK в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и 3119.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOVEY3119.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-45.76%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-21.42%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-24.38%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-17.37%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-15.83%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

6.09%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UOVEY и 3119.HK

Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 7.78%, в то время как у Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3119.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOVEY3119.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

18.13%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

38.37%

-24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

43.09%

-26.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

31.63%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

31.63%

-11.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOVEY и 3119.HK

Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как 3119.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3119.HK
Global X Asia Semiconductor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		4.30%6.35%4.85%5.58%3.83%3.68%2.50%4.66%4.76%3.99%8.08%5.82%

Часто задаваемые вопросы

UOVEY and 3119.HK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOVEY и 3119.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор