PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3119.HK с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3119.HK с CHPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3119.HK (Global X Asia Semiconductor ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - 3119.HK is a Semiconductors fund tracking the FactSet Asia Semiconductor Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. 3119.HK is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, 3119.HK returned 197.07% vs 136.69% for CHPY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. 3119.HK charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности 3119.HK и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3119.HK торгуется в HKD, в то время как CHPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3119.HK показывает доходность 110.95%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 89.97%.

3119.HK

1 день
1.35%
1 месяц
11.77%
С начала года
110.95%
6 месяцев
119.99%
1 год
197.07%
3 года*
61.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPY

1 день
3.26%
1 месяц
8.91%
С начала года
89.97%
6 месяцев
88.45%
1 год
136.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3119.HK и CHPY

2026 (YTD)2025
3119.HK
Global X Asia Semiconductor ETF		110.95%64.27%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		89.97%56.87%

Correlation

The correlation between 3119.HK and CHPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Asia Semiconductor ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с 3119.HK:
3119.HK с 3191.HK3119.HK с 3110.HK3119.HK с 2807.HK3119.HK с DBSDY3119.HK с KBC.BR3119.HK с OVCHY3119.HK с RY
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

3119.HK vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3119.HK
Ранг доходности на риск 3119.HK: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3119.HK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3119.HK: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3119.HK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3119.HK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3119.HK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3119.HK c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3119.HKCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.28
4.21

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
4.34

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.65

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

11.47

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.21

39.59

-0.38

3119.HK vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3119.HK на текущий момент составляет 5.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPY равному 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3119.HK и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3119.HK и CHPY

Максимальная просадка 3119.HK за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3119.HK и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3119.HKCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-12.28%

-33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-11.99%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.95%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-2.15%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.47%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 3119.HK и CHPY

Текущая волатильность для Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) составляет 16.92%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что 3119.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3119.HKCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

19.32%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

28.03%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

32.68%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

36.33%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

36.33%

-5.38%

Сравнение комиссий 3119.HK и CHPY

3119.HK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3119.HK и CHPY

3119.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.89%.

ПозицияTTM2025
3119.HK
Global X Asia Semiconductor ETF		0.00%0.00%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		29.89%28.19%

Часто задаваемые вопросы

3119.HK and CHPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3119.HK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3119.HK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.

3119.HK is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for 3119.HK and 0.99% for CHPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3119.HK и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор