Сравнение 3119.HK с KBC.BR
3119.HK (Global X Asia Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the FactSet Asia Semiconductor Index, while KBC.BR (KBC Group NV) is a stock. Over the past 3 years, 3119.HK returned 61.17%/yr vs 32.72%/yr for KBC.BR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3119.HK и KBC.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3119.HK торгуется в HKD, в то время как KBC.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBC.BR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3119.HK показывает доходность 110.95%, что значительно выше, чем у KBC.BR с доходностью 7.19%.
3119.HK
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 110.95%
- 6 месяцев
- 119.99%
- 1 год
- 197.07%
- 3 года*
- 61.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBC.BR
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение доходности по годам 3119.HK и KBC.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3119.HK Global X Asia Semiconductor ETF | 110.95% | 65.86% | 6.88% | 34.78% | -38.81% | 29.76% |
KBC.BR KBC Group NV | 7.19% | 75.96% | 26.50% | 5.68% | -17.90% | 12.70% |
Correlation
The correlation between 3119.HK and KBC.BR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3119.HK vs. KBC.BR — Ранг доходности на риск
3119.HK
KBC.BR
Сравнение 3119.HK c KBC.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) и KBC Group NV (KBC.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3119.HK | KBC.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.93 | 2.14 | +7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.21 | 6.17 | +33.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3119.HK и KBC.BR
Максимальная просадка 3119.HK за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки KBC.BR в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3119.HK и KBC.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3119.HK | KBC.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -95.18% | +49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -18.51% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -28.90% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.43% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -49.84% | +34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 6.47% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3119.HK и KBC.BR
Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с KBC Group NV (KBC.BR) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что 3119.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBC.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3119.HK | KBC.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 6.62% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 19.07% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 23.33% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 29.20% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 31.40% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3119.HK и KBC.BR
3119.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBC.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3119.HK Global X Asia Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBC.BR KBC Group NV | 4.33% | 2.88% | 6.10% | 4.77% | 8.82% | 3.06% | 0.00% | 3.65% | 4.23% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
3119.HK and KBC.BR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3119.HK и KBC.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор