Сравнение UOPIX с UVPIX
UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both mutual funds - UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.74%/yr vs -27.55%/yr for UVPIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.78%/yr for UVPIX.
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у UVPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: 34.74% против -27.55% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 61.70%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 34.74%
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
Сравнение доходности по годам UOPIX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.15% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between UOPIX and UVPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.70 |
The correlation between UOPIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
UVPIX
Сравнение UOPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UOPIX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.84 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.23 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и UVPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -99.86% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -43.77% | +18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -75.41% | +32.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -83.54% | +18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -96.71% | +31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -99.84% | +90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -89.50% | +21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 32.43% | -25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и UVPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 15.32% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 35.36% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 43.21% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 48.24% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 46.51% | -2.11% |
Сравнение комиссий UOPIX и UVPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и UVPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности UVPIX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.15% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UOPIX and UVPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to UVPIX (15.32%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.00% vs UVPIX's -99.86%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOPIX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор