Сравнение UOPIX с UDPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и UDPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -18.95% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции UDPIX по среднегодовой доходности: 27.11% против 18.20% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 27.11%
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и UDPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UDPIX в 1.54%.
Доходность на риск
UOPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
UDPIX
Сравнение UOPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.72 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.36 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 1.27 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и UDPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и UDPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности UDPIX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 22.54% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и UDPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и UDPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.97% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -20.97% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -40.44% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -63.40% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.57% | -19.22% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -17.66% | -67.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 6.00% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и UDPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 8.10% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 17.88% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.01% | 33.34% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 29.83% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 35.04% | +8.98% |