Сравнение UOPIX с RYVYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и RYVYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и RYVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -13.44% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UOPIX показывает доходность -13.41%, а RYVYX немного ниже – -13.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UOPIX имеют среднегодовую доходность 27.95%, а акции RYVYX немного впереди с 28.64%.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
RYVYX
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.44%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 28.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и RYVYX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.
Доходность на риск
UOPIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск
UOPIX
RYVYX
Сравнение UOPIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | RYVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.72 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и RYVYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и RYVYX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности RYVYX в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 8.27% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и RYVYX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и RYVYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -95.57% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -25.39% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -65.38% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -65.38% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -20.30% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -49.48% | -35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 7.75% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и RYVYX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеют волатильность 13.08% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 13.13% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 25.75% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 45.31% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 45.14% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 44.91% | -0.85% |