PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

UOCT и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UOCT и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и ZFEB

2026 (YTD)2025
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%9.34%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий UOCT и ZFEB

И UOCT, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

UOCT vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.45

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.59

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.21

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

19.06

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.45

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.75

-0.90

Корреляция

Корреляция между UOCT и ZFEB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и ZFEB

Ни UOCT, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и ZFEB

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-3.00%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-1.56%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.84%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-0.40%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.38%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и ZFEB

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.95%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

1.66%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

2.87%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

3.01%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

3.01%

+4.70%