PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

UOCT и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%8.00%2.93%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий UOCT и UAUG

И UOCT, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UOCT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.15

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.23

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

11.11

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между UOCT и UAUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и UAUG

Ни UOCT, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и UAUG

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-13.91%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-6.31%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-13.91%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.16%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.41%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.27%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 2.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.86%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.32%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

9.43%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

7.85%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

8.80%

-1.09%