Сравнение UNWPX с FKRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).
UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности UNWPX и FKRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNWPX и FKRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | -41.34% | 136.32% | 2.07% | -16.18% | -32.95% | -13.88% | 70.83% | 22.59% | -31.49% | -3.82% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 5.72% | 196.59% | 17.64% | 2.03% | -23.47% | -4.03% | 44.30% | 51.48% | -18.11% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 1.70% против 18.12% соответственно.
UNWPX
- 1 день
- -37.54%
- 1 месяц
- -53.72%
- С начала года
- -41.34%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -6.38%
- 10 лет*
- 1.70%
FKRCX
- 1 день
- 8.11%
- 1 месяц
- -21.42%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 121.53%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNWPX и FKRCX
UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.
Доходность на риск
UNWPX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск
UNWPX
FKRCX
Сравнение UNWPX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNWPX | FKRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.85 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 3.01 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.93 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 14.65 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNWPX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.85 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.74 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.19 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UNWPX и FKRCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNWPX и FKRCX
Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что сопоставимо с доходностью FKRCX в 10.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 10.15% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 10.16% | 10.75% | 13.44% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 8.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UNWPX и FKRCX
Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и FKRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNWPX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -78.85% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.72% | -31.15% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.16% | -48.79% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -49.54% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -21.42% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -33.79% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 8.36% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNWPX и FKRCX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNWPX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.77% | 18.27% | +29.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 35.19% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.52% | 43.05% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 33.27% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 32.90% | -0.61% |