PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

UNOV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UNOV и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и SPXM

2026 (YTD)2025
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-2.07%5.34%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

UNOV

1 день
1.34%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.67%
1 год
9.42%
3 года*
8.77%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий UNOV и SPXM

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

UNOV vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.83

-1.05

Корреляция

Корреляция между UNOV и SPXM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и SPXM

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM2025
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и SPXM

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-5.08%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.75%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.80%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

9.38%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

9.38%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

9.38%

-1.61%