Сравнение UNOV с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
UNOV и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UNOV и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -3.26% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и SAMT
UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
UNOV vs. SAMT — Ранг доходности на риск
UNOV
SAMT
Сравнение UNOV c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.02 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.65 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.14 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 11.64 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.02 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.77 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и SAMT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и SAMT
UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок UNOV и SAMT
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -20.57% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.76% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -5.23% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -8.00% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.11% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и SAMT
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.89% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 11.92% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 17.68% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 16.77% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 16.77% | -9.00% |