PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNOV с FMIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and FMIL (Fidelity New Millennium ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UNOV is passively managed, while FMIL is actively managed. Over the past 5 years, UNOV returned 6.68%/yr vs 15.85%/yr for FMIL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNOV charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for FMIL.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью 10.26%.

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNOV и FMIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.80%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between UNOV and FMIL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.75

The correlation between UNOV and FMIL shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UNOV и FMIL

Секторы
UNOV
FMIL

Технологии

36.2%
32.4%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.4%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UNOV
36.2%
FMIL
32.4%

Финансовые услуги

UNOV
11.9%
FMIL
11.1%

Коммуникационные услуги

UNOV
10.9%
FMIL
11.9%

Потребительский циклический сектор

UNOV
10.1%
FMIL
10.4%

Здравоохранение

UNOV
8.4%
FMIL
8.2%

Промышленность

UNOV
8.1%
FMIL
10.8%

Потребительский защитный сектор

UNOV
4.9%
FMIL
4.7%

Энергетика

UNOV
3.5%
FMIL
4.6%

Коммунальные услуги

UNOV
2.3%
FMIL
2.5%

Недвижимость

UNOV
1.9%
FMIL
1.1%

Сырьевые материалы

UNOV
1.8%
FMIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX

Доходность на риск

UNOV vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVFMILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.12

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.90

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.71

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

12.30

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.17

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UNOV и FMIL

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и FMIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNOVFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-19.72%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-9.98%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-19.72%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-19.72%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.68%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.99%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.20%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и FMIL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNOVFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.15%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

9.73%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

12.80%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

16.92%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

17.65%

-9.93%

Сравнение комиссий UNOV и FMIL

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FMIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и FMIL

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNOV and FMIL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.15%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, UNOV dropped -13.84% vs FMIL's -19.72%.

On 5-year performance, FMIL leads with 15.85% vs 6.68% for UNOV. On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 15.85% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

FMIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for UNOV and 0.59% for FMIL.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNOV и FMIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор