Сравнение UNOV с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
UNOV и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 9.06% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и DJUN
UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
UNOV vs. DJUN — Ранг доходности на риск
UNOV
DJUN
Сравнение UNOV c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.85 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.47 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и DJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и DJUN
Ни UNOV, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNOV и DJUN
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -11.96% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -7.33% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | -11.96% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.18% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.64% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.33% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и DJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) имеют волатильность 2.73% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.86% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 3.79% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 10.23% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 8.50% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 8.16% | -0.39% |