Сравнение UNOV с BUFX
UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UNOV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UNOV charges 0.79%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
UNOV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNOV и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 5.40% | 6.40% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between UNOV and BUFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNOV vs. BUFX — Ранг доходности на риск
UNOV
BUFX
Сравнение UNOV c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.68 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок UNOV и BUFX
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNOV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -2.87% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.07% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.24% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNOV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 3.98% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 3.98% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 3.98% | +3.74% |
Сравнение комиссий UNOV и BUFX
UNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и BUFX
Ни UNOV, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNOV and BUFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
UNOV and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNOV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UNOV and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для UNOV и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор