Сравнение UNL с KDEC
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. UNL is passively managed, while KDEC is actively managed. Over the past year, UNL returned -31.37% vs 19.18% for KDEC. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KDEC.
Доходность
Сравнение доходности UNL и KDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у KDEC с доходностью 10.35%.
UNL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -31.37%
- 3 года*
- -16.91%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- -4.44%
KDEC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и KDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -11.38% | -9.67% | 6.80% |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 10.35% | 6.52% | -4.04% |
Correlation
The correlation between UNL and KDEC is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between UNL and KDEC shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. KDEC — Ранг доходности на риск
UNL
KDEC
Сравнение UNL c KDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | KDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.56 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.74 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и KDEC
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки KDEC в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -16.52% | -72.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -5.38% | -29.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | 0.00% | -88.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.38% | -2.97% | -70.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | 1.63% | +21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и KDEC
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 2.42% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 6.75% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 9.56% | +26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 12.30% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 12.30% | +21.54% |
Сравнение комиссий UNL и KDEC
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KDEC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и KDEC
Ни UNL, ни KDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and KDEC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (7.69%) compared to KDEC (2.42%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs KDEC's -16.52%.
On 1-year performance, KDEC leads with 19.18% vs -31.37% for UNL. On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KDEC has performed better with a 19.18% return vs -31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
UNL and KDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while KDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KDEC.
KDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и KDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор