PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с KDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и KDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у KDEC с доходностью 10.35%.


UNL

1 день
1.24%
1 месяц
2.03%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-31.37%
3 года*
-16.91%
5 лет*
-6.48%
10 лет*
-4.44%

KDEC

1 день
0.79%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.46%
1 год
19.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и KDEC


Correlation

The correlation between UNL and KDEC is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г.

-0.15

The correlation between UNL and KDEC shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December

Доходность на риск

UNL vs. KDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина

KDEC
Ранг доходности на риск KDEC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c KDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNLKDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.56

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

11.74

-13.14

UNL vs. KDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа KDEC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и KDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и KDEC

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки KDEC в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KDEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLKDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-16.52%

-72.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.84%

-5.38%

-29.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.42%

0.00%

-88.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.38%

-2.97%

-70.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

1.63%

+21.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и KDEC

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLKDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

2.42%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.67%

6.75%

+23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.76%

9.56%

+26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

12.30%

+29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

12.30%

+21.54%

Сравнение комиссий UNL и KDEC

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KDEC в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и KDEC

Ни UNL, ни KDEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNL and KDEC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (7.69%) compared to KDEC (2.42%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs KDEC's -16.52%.

On 1-year performance, KDEC leads with 19.18% vs -31.37% for UNL. On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDEC has performed better with a 19.18% return vs -31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

UNL and KDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL is categorized as Oil & Gas, while KDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KDEC.

KDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и KDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор