Сравнение UNIY с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
UNIY и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.97% | 4.23% | 5.47% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%.
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и USFR
И UNIY, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UNIY vs. USFR — Ранг доходности на риск
UNIY
USFR
Сравнение UNIY c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 14.40 | -13.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 42.98 | -41.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 10.69 | -9.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 104.25 | -102.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 665.20 | -659.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 14.40 | -13.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.57 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и USFR составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и USFR
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и USFR
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -1.36% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -0.04% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.16% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.01% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и USFR
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UNIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.08% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.20% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 0.29% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 0.41% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 0.81% | +4.09% |