PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNIY с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNIY и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNIY и USFR


2026 (YTD)202520242023
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
-0.08%7.37%1.86%3.90%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.97%4.23%5.47%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, UNIY показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%.


UNIY

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.39%
3 года*
4.16%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий UNIY и USFR

И UNIY, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UNIY vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 5252
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIY c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNIYUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

14.40

-13.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

42.98

-41.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

10.69

-9.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

104.25

-102.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

665.20

-659.36

UNIY vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIY на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIY и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNIYUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

14.40

-13.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.57

-0.73

Корреляция

Корреляция между UNIY и USFR составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIY и USFR

Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
4.91%4.95%4.86%3.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок UNIY и USFR

Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


UNIYUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-1.36%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-0.04%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.16%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.01%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIY и USFR

WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UNIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNIYUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.08%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.20%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

0.29%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

0.41%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

0.81%

+4.09%