Сравнение UNIY с SCCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Schwab Core Bond ETF (SCCR).
UNIY и SCCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UNIY и SCCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и SCCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 5.85% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SCCR с доходностью 0.11%.
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и SCCR
UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCCR в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UNIY vs. SCCR — Ранг доходности на риск
UNIY
SCCR
Сравнение UNIY c SCCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | SCCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.94 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.33 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и SCCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и SCCR
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SCCR в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и SCCR
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и SCCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -2.67% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.67% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.77% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.64% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.97% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и SCCR
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеют волатильность 1.65% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.70% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.52% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.36% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.46% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.46% | +0.44% |