Сравнение UNHW с LFSC
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m Investments. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью 16.36%.
UNHW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 27.05%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFSC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 75.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 27.05% | 1.54% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 16.36% | 0.14% |
Correlation
The correlation between UNHW and LFSC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. LFSC — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFSC
Сравнение UNHW c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и LFSC
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -29.74% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -7.58% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и LFSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.61% | 26.56% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 28.90% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 28.90% | +19.71% |
Сравнение комиссий UNHW и LFSC
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и LFSC
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 18.13% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and LFSC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 0.00% for LFSC.
UNHW is categorized as Leveraged Equities, while LFSC is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and F/m Investments. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.54% for LFSC.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор