PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с SIRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNH с SIRI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs -1.29%/yr for SIRI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и SIRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции SIRI по среднегодовой доходности: 13.32% против -1.29% соответственно.

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%

SIRI

1 день
-0.25%
1 месяц
4.40%
С начала года
40.80%
6 месяцев
29.44%
1 год
31.77%
3 года*
-6.96%
5 лет*
-13.30%
10 лет*
-1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и SIRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		40.80%-7.97%-56.93%-4.27%-3.21%0.74%-10.11%26.24%7.28%21.42%

Correlation

The correlation between UNH and SIRI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г.

0.15

The correlation between UNH and SIRI shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$371.75B

SIRI:

$9.30B

EPS

UNH:

$13.23

SIRI:

$2.41

Коэффициент P/E

UNH:

30.88

SIRI:

11.44

Коэффициент P/S

UNH:

0.83

SIRI:

1.13

Коэффициент P/B

UNH:

3.58

SIRI:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$449.71B

SIRI:

$8.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$84.55B

SIRI:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$22.99B

SIRI:

$1.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Sirius XM Holdings Inc.

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с SPYSIRI с QQQSIRI с VOOSIRI с SCHDSIRI с GOOGSIRI с ABBV

Доходность на риск

UNH vs. SIRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c SIRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHSIRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.91

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.54

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.83

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

3.60

-1.18

UNH vs. SIRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIRI равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и SIRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNH и SIRI

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки SIRI в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и SIRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHSIRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-99.92%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-17.44%

-11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-73.87%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-73.87%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

-73.87%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-94.74%

+62.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-80.54%

+65.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

8.85%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и SIRI

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHSIRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

9.98%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

23.81%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

35.40%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

44.90%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

37.67%

-7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и SIRI

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SIRI в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.92%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и SIRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
111.72B
2.09B
(UNH) Общая выручка
(SIRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNH и SIRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и Sirius XM Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
22.7%
49.6%
Активы портфеля
UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

SIRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

SIRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

SIRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

UNH and SIRI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIRI has higher volatility (9.98%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs SIRI's -99.92%.

SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и SIRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор