PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniFirst Corporation (UNF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UNF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniFirst Corporation (UNF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNF
UniFirst Corporation		32.16%13.60%-5.75%-4.56%-7.65%-0.14%5.37%41.65%-13.04%14.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UNF показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UNF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.21% против 14.06% соответственно.

UNF

1 день
1.19%
1 месяц
10.14%
С начала года
32.16%
6 месяцев
53.61%
1 год
46.24%
3 года*
13.87%
5 лет*
3.20%
10 лет*
9.21%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniFirst Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UNF:
UNF с CTASUNF с SBGI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UNF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNF
Ранг доходности на риск UNF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniFirst Corporation (UNF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.49

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.53

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.27

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNF на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между UNF и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNF и SPY

Дивидендная доходность UNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNF
UniFirst Corporation		0.56%0.73%0.78%0.69%0.63%0.50%0.47%0.29%0.26%0.09%0.10%0.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UNF и SPY

Максимальная просадка UNF за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UNFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-55.19%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-12.05%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-24.50%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-33.72%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.53%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-9.09%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.54%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UNF и SPY

UniFirst Corporation (UNF) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

5.35%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

9.50%

+21.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

19.06%

+18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

17.06%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

17.92%

+12.34%