PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNF с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNF с CTAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNF (UniFirst Corporation) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Business Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UNF returned 9.45%/yr vs 23.73%/yr for CTAS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNF и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniFirst Corporation (UNF) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNF показывает доходность 40.92%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции UNF уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 9.45% против 23.73% соответственно.

UNF

1 день
2.60%
1 месяц
7.59%
С начала года
40.92%
6 месяцев
53.16%
1 год
45.43%
3 года*
17.55%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.45%

CTAS

1 день
3.00%
1 месяц
6.62%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.72%
1 год
-20.10%
3 года*
15.14%
5 лет*
16.45%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNF и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNF
UniFirst Corporation		40.92%13.60%-5.75%-4.56%-7.65%-0.14%5.37%41.65%-13.04%14.91%
CTAS
Cintas Corporation		-3.83%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between UNF and CTAS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.35

The correlation between UNF and CTAS shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UNF:

$8.29

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/E

UNF:

32.75

CTAS:

37.86

Коэффициент PEG

UNF:

10.12

CTAS:

2.65

Коэффициент P/S

UNF:

1.79

CTAS:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

UNF:

$1.85B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNF:

$458.02M

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

UNF:

$240.29M

CTAS:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniFirst Corporation

Cintas Corporation

Часто сравнивают с UNF:
UNF с SPYUNF с SBGI
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

UNF vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNF
Ранг доходности на риск UNF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNF c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniFirst Corporation (UNF) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNFCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.03

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.38

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.73

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

-1.28

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNF vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNF и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNFCTASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.03

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UNF и CTAS

Максимальная просадка UNF за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNF и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNFCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-65.32%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-27.68%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-27.68%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-27.68%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-48.38%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-20.20%

+18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-15.04%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

15.76%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UNF и CTAS

Текущая волатильность для UniFirst Corporation (UNF) составляет 4.48%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что UNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNFCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.64%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.86%

14.85%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.54%

19.60%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

22.46%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.25%

26.64%

+3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNF и CTAS

Дивидендная доходность UNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CTAS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.00%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
UNF
UniFirst Corporation		0.53%0.73%0.78%0.69%0.63%0.50%0.47%0.29%0.26%0.09%0.10%0.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNF и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniFirst Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.19M
2.84B
(UNF) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UNF and CTAS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (6.64%) compared to UNF (4.48%). In terms of maximum drawdown, UNF dropped -74.02% vs CTAS's -65.32%.

UNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNF и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор