PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNF с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UNF и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniFirst Corporation (UNF) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNF показывает доходность 50.70%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции UNF уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 9.91% против 23.69% соответственно.


UNF

1 день
-0.15%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
43.13%
С начала года
50.70%
1 год
69.82%
3 года*
21.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.91%
Всё время*
11.41%

CTAS

1 день
-1.10%
1 месяц
12.99%
6 месяцев
5.09%
С начала года
7.63%
1 год
-8.77%
3 года*
19.06%
5 лет*
16.62%
10 лет*
23.69%
Всё время*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$532.74M$525.09M$429.66M
$46.39M$42.82M$55.23M

Сравнение доходности по годам UNF и CTAS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNF
UniFirst Corporation
50.70%13.60%-5.75%-4.56%-7.65%-0.14%5.37%41.65%-13.04%14.91%
CTAS
Cintas Corporation
7.63%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between UNF and CTAS is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.35

Over the past year, UNF and CTAS have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNF:

$5.27B

CTAS:

$80.59B

EPS

UNF:

$8.45

CTAS:

$4.92

Коэффициент P/E

UNF:

34.31

CTAS:

40.96

Коэффициент PEG

UNF:

10.60

CTAS:

2.99

Коэффициент P/S

UNF:

1.59

CTAS:

7.27

Общая выручка (12 мес.)

UNF:

$2.49B

CTAS:

$11.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNF:

$914.27M

CTAS:

$5.71B

EBITDA (12 мес.)

UNF:

$295.16M

CTAS:

$2.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UniFirst Corporation

Cintas Corporation

Часто сравнивают с UNF:
UNF с SPYUNF с SBGI

Доходность на риск

UNF vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UNF
Ранг доходности на риск UNF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UNF c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniFirst Corporation (UNF) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNFCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.95

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.32

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

-0.52

+13.01

UNF vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNF на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNF и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNF и CTAS

Максимальная просадка UNF за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNF и CTAS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNFCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-65.32%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-27.23%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-27.68%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-27.68%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-48.38%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-10.70%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-15.04%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

16.93%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UNF и CTAS

Текущая волатильность для UniFirst Corporation (UNF) составляет 5.89%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что UNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNFCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.76%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

19.70%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

23.24%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

23.01%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

26.80%

+3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNF и CTAS

Дивидендная доходность UNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CTAS в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation
0.89%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
UNF
UniFirst Corporation
0.50%0.73%0.78%0.69%0.63%0.50%0.47%0.29%0.26%0.09%0.10%0.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNF и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniFirst Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNF и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniFirst Corporation и Cintas Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

UNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UniFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.73M при выручке в 634.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

UNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UniFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.03M при выручке в 634.40M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

UNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UniFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.92M при выручке в 634.40M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.


Часто задаваемые вопросы


UNF and CTAS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (10.76%) compared to UNF (5.89%). In terms of maximum drawdown, UNF dropped -74.02% vs CTAS's -65.32%.

UNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNF и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор