PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNAVX с PAAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UNAVX returned 5.66%/yr vs 4.59%/yr for PAAIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 8.52%.

UNAVX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-3.35%
1 год
-0.92%
3 года*
2.23%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PAAIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.60%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNAVX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.13%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		8.52%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%2.54%

Correlation

The correlation between UNAVX and PAAIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с VICEXUNAVX с SPYUNAVX с ABRZXUNAVX с COTZXUNAVX с GOIIX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с FPACXPAAIX с VFIAXPAAIX с VSMGXPAAIX с NEFRXPAAIX с LSFIXPAAIX с VOO

Доходность на риск

UNAVX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNAVXPAAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.85

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
4.07

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.56

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

14.14

-14.38

UNAVX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и PAAIX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и PAAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNAVXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-27.59%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-4.87%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-7.59%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-19.83%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.06%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.76%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.22%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и PAAIX

USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNAVXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.92%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.81%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

6.11%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

7.79%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

7.76%

+5.03%

Сравнение комиссий UNAVX и PAAIX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и PAAIX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PAAIX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		8.11%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.60%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNAVX and PAAIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNAVX has higher volatility (2.09%) compared to PAAIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs PAAIX's -27.59%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNAVX и PAAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор