PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMPIX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		2.65%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 11.54% против 22.46% соответственно.

UMPIX

1 день
5.76%
1 месяц
-12.74%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.30%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.37%
10 лет*
11.54%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UDPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIXUMPIX с RMQAX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с FSELXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий UMPIX и UJPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund

Доходность на риск

UMPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.07

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.63

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.83

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

12.62

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.07

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Корреляция

Корреляция между UMPIX и UJPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.18%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и UJPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-89.83%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-27.11%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-43.92%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-56.99%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-21.53%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-50.23%

+28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

8.22%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) составляет 13.01%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

20.55%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

37.99%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

52.24%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

41.25%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

41.55%

+0.33%