PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMPIX с TEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).

UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		2.65%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-12.41%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 11.54% против 23.33% соответственно.

UMPIX

1 день
5.76%
1 месяц
-12.74%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.30%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.37%
10 лет*
11.54%

TEPIX

1 день
6.36%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-11.70%
1 год
36.64%
3 года*
21.96%
5 лет*
10.76%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UDPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с ENPIXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIXUMPIX с UTPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX

Сравнение комиссий UMPIX и TEPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

UMPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXTEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.94

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.55

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.82

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.12

+0.09

Корреляция

Корреляция между UMPIX и TEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.18%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.68%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и TEPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и TEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-89.14%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-24.64%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-84.97%

+40.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-84.97%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-74.27%

+61.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-49.68%

+27.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

7.94%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и TEPIX

ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

12.13%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

24.81%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

40.73%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

145.06%

-105.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

105.42%

-63.54%