Сравнение UMPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 2.65% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 22.45% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
UMPIX
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.54%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMPIX и DXNLX
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
UMPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
UMPIX
DXNLX
Сравнение UMPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.53 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.63 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.71 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между UMPIX и DXNLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и DXNLX
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.18% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и DXNLX
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -43.77% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -15.93% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -43.77% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -12.25% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -8.83% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 4.55% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и DXNLX
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 8.28% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 16.13% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 28.24% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 28.28% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 28.97% | +12.91% |