Сравнение UMNIX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.40% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
UMNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и FHCOX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
UMNIX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
UMNIX
FHCOX
Сравнение UMNIX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.11 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 11.22 | -8.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 4.11 | -2.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 13.72 | -10.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 52.35 | -42.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.11 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 2.31 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.30 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и FHCOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и FHCOX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и FHCOX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -0.59% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.30% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -0.59% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.20% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.11% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.08% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и FHCOX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.18% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.90% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 1.32% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.41% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.40% | +0.13% |