Сравнение UMNIX с FHCOX
UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for FHCOX.
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и FHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMNIX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.40% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.77% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Correlation
The correlation between UMNIX and FHCOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMNIX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHCOX
Сравнение UMNIX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMNIX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 71.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и FHCOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMNIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и FHCOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMNIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.40% | — |
Сравнение комиссий UMNIX и FHCOX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и FHCOX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FHCOX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.34% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMNIX and FHCOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMNIX и FHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор