PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с CBUDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMNIX с CBUDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, UMNIX returned 3.80%/yr vs 5.39%/yr for CBUDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и CBUDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CBUDX с доходностью 1.54%.

UMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.56%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.76%

CBUDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.54%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.64%
3 года*
5.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMNIX и CBUDX

2026 (YTD)20252024202320222021
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.40%
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		1.54%5.25%5.83%5.61%2.25%0.26%

Correlation

The correlation between UMNIX and CBUDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с LZIEXUMNIX с ICMPXUMNIX с MUIIXUMNIX с LZSIX
Часто сравнивают с CBUDX:
CBUDX с PIASXCBUDX с BUSIXCBUDX с PRTBXCBUDX с TSDUXCBUDX с SQIFXCBUDX с PAAACBUDX с CBLDX

Доходность на риск

UMNIX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CBUDX
Ранг доходности на риск CBUDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXCBUDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
5.56

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
10.60

-7.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

4.55

-3.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

11.64

-8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

79.04

-69.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. CBUDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа CBUDX равного 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и CBUDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXCBUDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

5.56

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

4.61

-3.60

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и CBUDX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и CBUDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMNIXCBUDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-0.40%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.40%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-0.40%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.03%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.06%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и CBUDX

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMNIXCBUDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.26%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

0.67%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

0.84%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

0.91%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

0.91%

+0.63%

Сравнение комиссий UMNIX и CBUDX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и CBUDX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности CBUDX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		4.45%4.61%5.68%5.67%2.94%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

UMNIX and CBUDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMNIX has higher volatility (0.53%) compared to CBUDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, UMNIX dropped -4.13% vs CBUDX's -0.40%.

CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMNIX и CBUDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор