Сравнение UMNIX с CBUDX
UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и CBUDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMNIX и CBUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.28% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.96% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
Correlation
The correlation between UMNIX and CBUDX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMNIX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBUDX
Сравнение UMNIX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMNIX | CBUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 72.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и CBUDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMNIX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и CBUDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMNIX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.91% | — |
Сравнение комиссий UMNIX и CBUDX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и CBUDX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности CBUDX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.36% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMNIX and CBUDX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMNIX и CBUDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор