Сравнение UMNIX с CBUDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. CBUDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и CBUDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и CBUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.40% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 0.75% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у CBUDX с доходностью 0.75%.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и CBUDX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.
Доходность на риск
UMNIX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск
UMNIX
CBUDX
Сравнение UMNIX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | CBUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 5.73 | -4.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 10.91 | -8.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 4.60 | -3.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 12.17 | -8.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 79.91 | -69.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 5.73 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 4.58 | -3.56 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и CBUDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и CBUDX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности CBUDX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.57% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и CBUDX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и CBUDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -0.40% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.40% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.30% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.03% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.06% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и CBUDX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.68% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 0.85% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 0.92% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.92% | +0.61% |