Сравнение UMMGX с TAIBX
UMMGX (Columbia Bond Fund) and TAIBX (PGIM Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.33%/yr for TAIBX.
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и TAIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам UMMGX и TAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 0.24% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
Correlation
The correlation between UMMGX and TAIBX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.84 |
The correlation between UMMGX and TAIBX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMMGX vs. TAIBX — Ранг доходности на риск
UMMGX
TAIBX
Сравнение UMMGX c TAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.03 | — |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и TAIBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMMGX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и TAIBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMMGX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.08% | — |
Сравнение комиссий UMMGX и TAIBX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TAIBX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и TAIBX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TAIBX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.49% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
UMMGX and TAIBX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMMGX и TAIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор