Сравнение UMMGX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PRCIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.80% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и PRCIX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
UMMGX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
UMMGX
PRCIX
Сравнение UMMGX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.55 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.87 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 9.50 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и PRCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и PRCIX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PRCIX в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и PRCIX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -22.34% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.96% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -19.65% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -19.65% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.22% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.43% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.89% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и PRCIX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.67% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.76% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.58% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.93% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.93% | +0.25% |