PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с CFBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с CFBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Commerce Bond Fund (CFBNX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и CFBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и CFBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у CFBNX с доходностью -0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMMGX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции CFBNX немного отстают с 2.00%.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Commerce Bond Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с CFMOXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFSTXCFBNX с CFAGXCFBNX с KTXIXCFBNX с CFVLX

Сравнение комиссий UMMGX и CFBNX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CFBNX в 0.60%.

CFBNX
Commerce Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXCFBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.31

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.54

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.60

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. CFBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CFBNX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и CFBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXCFBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.92

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.07

-0.13

Корреляция

Корреляция между UMMGX и CFBNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и CFBNX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CFBNX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и CFBNX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и CFBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXCFBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-17.90%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.93%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-17.90%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-17.90%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.22%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.11%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и CFBNX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Commerce Bond Fund (CFBNX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXCFBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.60%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.55%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.34%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.53%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.69%

+0.49%